ATR 平均真實波幅－miller投資小站～程式交易、外匯期貨研究操作

ATR 平均真實波幅

1算法：
      真實波幅 True Range 是取以下三者最大的一項：

      ( a). 當天最高價至最低價的幅度。
      (b). 當天最高價至昨天收盤價的幅度。
      (c). 當天最低價與昨天收盤價的幅度。

2.中文註解
      在有了真實波幅後，就可以利用一段時間的平均值計算ATR了。
      至於用多久計算，不同的使用者習慣不同，10天、20天乃至65天都有。
      本文不加說明，一般采用的就是20日數據計算。

3.TS語法

{*******************************************************************
Description    : ATR Trailing Stop Long Exit
Provided By    : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: ATRs(3);
Variables: PosHigh(0), ATRVal(0);

ATRVal = AvgTrueRange(10) * ATRs;

If BarsSinceEntry = 0 Then
      PosHigh = High;

If MarketPosition = 1 Then Begin
      If High > PosHigh Then
            PosHigh = High;
      ExitLong ("ATR") Next Bar at PosHigh - ATRVal Stop;
End
else
      ExitLong ("ATR eb") Next bar at High - ATRVal Stop;